謹(jǐn)防英國和歐盟金融服務(wù)業(yè)遭受雙重沖擊

除了對世界各地的每個人產(chǎn)生真正的負(fù)面影響外，COVID-19大流行還以前所未有的規(guī)模推動了業(yè)務(wù)中斷和關(guān)閉。龐大的政府刺激計劃導(dǎo)致財政赤字激增，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在放松對銀行的資本限制，而中央銀行則通過一系列降息和其他刺激措施來支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。

盡管所有行業(yè)都受到影響，但零售，旅游和小型企業(yè)部門可能受到的打擊最大。金融服務(wù)業(yè)近期面臨的主要挑戰(zhàn)將是信貸損失激增，這種情況可能持續(xù)到2023年。幸運的是，盡管有一些機(jī)構(gòu)必須解決可能的資本缺口，但大多數(shù)銀行系統(tǒng)似乎都具備足夠的資本來吸收信貸損失的這一峰值。

例如，麥肯錫（McKinsey）估算了兩種經(jīng)濟(jì)情況下的美國信用卡損失：

• A1）包含的病毒：到2020年底，GDP可以恢復(fù)到危機(jī)前的水平。
• A3）復(fù)蘇乏力：到2023年第一季度末，GDP將會完全恢復(fù)。

他們估計，在Muted Recovery情況下，損失很容易增加三倍。

英國和歐盟的雙重沖擊波

• 第一次沖擊波– COVID-19：COVID-19是一場全球性大流行，已經(jīng)使世界上大多數(shù)經(jīng)濟(jì)體陷入停頓。它幾乎破壞了我們生活的各個方面，無論是個人還是職業(yè)。從1918年至1920年西班牙流感爆發(fā)以來，COVID-19的蔓延效應(yīng)既具有醫(yī)學(xué)上的意義，也具有經(jīng)濟(jì)上的意義。這種大流行的持續(xù)時間尚未知道，因為社會和全球未來的可能狀況經(jīng)濟(jì)。一旦控制了大流行，“新常態(tài)”將是討論和分析的關(guān)鍵主題。
• 第二次沖擊波-英國脫歐：對于英國和歐盟，2021年極有可能導(dǎo)致第二波破壞和不確定性浪潮。這將由英國退出歐盟（英國退歐）推動。對于這兩個實體而言，第二波破壞浪潮都不會在更糟的時候出現(xiàn)，這可能剛從COVID-19危機(jī)中恢復(fù)

孤立地講，英國脫歐將是一個重大破壞性事件，但是當(dāng)這與COVID-19危機(jī)結(jié)合在一起時，我們就會遇到經(jīng)典的雙重沖擊波。這種增加的復(fù)雜性至少可能擴(kuò)展了英國和歐盟必須應(yīng)對的高水平的經(jīng)濟(jì)不確定性，而世界其他地區(qū)將更加專注于從COVID-19大流行中復(fù)蘇。

在這種情況下，人們會關(guān)注以下問題：機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）模型的準(zhǔn)確性，英國和歐盟相對于世界其他地區(qū)的復(fù)蘇將有何不同以及金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取什么措施來解決這些問題。

當(dāng)今生產(chǎn)中的許多ML模型都是使用大量數(shù)據(jù)和深入的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行估算的。重新估計現(xiàn)有模型需要一段時間，以適應(yīng)新的現(xiàn)實以及“新常態(tài)”的未知情況。全球范圍內(nèi)此類并發(fā)癥和異常的最新例子是在2008年金融危機(jī)期間對風(fēng)險和預(yù)測模型的影響。

當(dāng)前情況下的一個關(guān)鍵考慮因素是這是一次“結(jié)構(gòu)性變化”還是百年一次的“尾巴風(fēng)險事件”。 如果將COVID-19大流行視為一次性的“尾巴風(fēng)險”事件，那么當(dāng)世界復(fù)蘇時，全球經(jīng)濟(jì)，市場和企業(yè)將在與COVID-19之前的危機(jī)相似的環(huán)境中運作。在這種情況下，面臨的挑戰(zhàn)是避免模型因一生中一次發(fā)生的COVID-19事件而產(chǎn)生偏差。

另一方面，“結(jié)構(gòu)性變化”表示大流行減少的情況，整個世界都陷入了與COVID-19之前的世界根本不同的“新常態(tài)”環(huán)境。這種“新常態(tài)”環(huán)境要求機(jī)構(gòu)利用擴(kuò)展或替代數(shù)據(jù)開發(fā)全新的機(jī)器學(xué)習(xí)模型，以提供足夠的數(shù)據(jù)來捕獲這種不斷變化的新環(huán)境。

在這種情況下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該做什么？

金融機(jī)構(gòu)有多種選擇，可以探索以應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。接下來將介紹一些基本知識，但也要重點關(guān)注機(jī)構(gòu)在實施一項戰(zhàn)略方面的長遠(yuǎn)機(jī)會，該戰(zhàn)略可以使一系列擴(kuò)展的能力幫助應(yīng)對下一次危機(jī)。

• 修改現(xiàn)有模型：這將是所有數(shù)據(jù)科學(xué)團(tuán)隊的起點，范圍可以從使用最新的數(shù)據(jù)元素修改當(dāng)前模型，還可以創(chuàng)建基于場景的預(yù)測，以針對各種級別的模型偏差進(jìn)行調(diào)整。 可以使用多種技術(shù)，包括貝葉斯方法將專家判斷捕獲到模型中。
• 壓力測試：壓力測試為機(jī)構(gòu)提供了機(jī)會，使他們可以更清楚地了解其隱患。對于未知的模型誤差，尤其如此。首席風(fēng)險官應(yīng)該從戰(zhàn)略角度考慮將壓力測試嵌入所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并將其嚴(yán)格性從一些靜態(tài)方案提高到運行數(shù)百個動態(tài)壓力測試方案的自動化系統(tǒng)。將其擴(kuò)展到說明性分析框架將最像是下一代壓力測試平臺的一項新增強(qiáng)功能。
• ML的工業(yè)化：這是投資構(gòu)建支持整個ML生命周期的平臺以實現(xiàn)ML工業(yè)化的理想時機(jī)。這超出了模型開發(fā)工作流程的范圍，并包含了整個企業(yè)范圍的ML Operations層。許多機(jī)構(gòu)已經(jīng)在開發(fā)這類功能。

圖2是Cloudera機(jī)器學(xué)習(xí)– CML的高級工作流圖示。在業(yè)界第一個稱為Cloudera數(shù)據(jù)平臺（CDP）的企業(yè)數(shù)據(jù)云平臺上可以使用此功能。CDP在混合，多云和本地支持的環(huán)境中提供一致的模型管理，安全性和治理，使我們的客戶能夠全面了解其ML模型的企業(yè)視圖。

在這種動蕩的時期，并加快采用機(jī)器學(xué)習(xí)驅(qū)動的解決方案來支持機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的各個方面，這種對技術(shù)能力和專家人員的投資將帶來好處。這種類型的環(huán)境將使金融服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠在整個企業(yè)中構(gòu)建，驗證，生產(chǎn)，管理和監(jiān)視其所有模型。

• 規(guī)范分析：現(xiàn)有ML模型的補(bǔ)充方法包括在決策過程中采用由仿真功能驅(qū)動的規(guī)范分析。基于代理的建模（ABM）是一種新的仿真方法，尤其是在當(dāng)前的危機(jī)期間，已開始在金融服務(wù)行業(yè)中采用。 ABM模型是一種自下而上的模擬方法，用于使用異構(gòu)代理對復(fù)雜的自適應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行建模。代理可以是個人，產(chǎn)品，機(jī)構(gòu)，市場或經(jīng)濟(jì)體。

在當(dāng)前環(huán)境下，ABM是互補(bǔ)的關(guān)鍵工具，可幫助企業(yè)評估在給定未來各種“新常態(tài)”結(jié)果的情況下如何最好地評估最佳戰(zhàn)略。考慮到COVID-19和英國脫歐的雙重沖擊波，這對英國和歐盟金融服務(wù)業(yè)而言更為重要。

關(guān)于Cloudera

在 Cloudera，我們相信數(shù)據(jù)可以使今天的不可能，在明天成為可能。我們使人們能夠?qū)?fù)雜的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為清晰而可行的洞察力。Cloudera為任何地方的任何數(shù)據(jù)從邊緣到人工智能提供企業(yè)數(shù)據(jù)云平臺服務(wù)。在開源社區(qū)不懈創(chuàng)新的支持下，Cloudera推動了全球最大型企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型歷程。

慧都大數(shù)據(jù)專業(yè)團(tuán)隊為企業(yè)提供Cloudera大數(shù)據(jù)平臺搭建，免費業(yè)務(wù)咨詢，定制開發(fā)等完整服務(wù)，快速、輕松、低成本將任何Hadoop集群從試用階段轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)階段。

歡迎撥打慧都熱線023-68661681或咨詢慧都在線客服，我們有專業(yè)的大數(shù)據(jù)團(tuán)隊，為您提供免費大數(shù)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢！